Данный отчет представляет собой ретроспективный обзор рисков банковской системы США в 2023 году, подготовленный Федеральной корпорацией по страхованию вкладов (FDIC). Отчет анализирует ключевые риски в различных областях, включая рыночные риски, кредитные риски, операционные риски, риски, связанные с криптоактивами, и климатические финансовые риски. Особое внимание уделяется влиянию этих рисков на местные банки (community banks).

Основные факты и цифры:

Экономика США продемонстрировала устойчивый рост в 2023 году, несмотря на высокие процентные ставки. Инфляция замедлилась, но осталась выше целевого уровня ФРС в 2%.
Прибыль банковского сектора оставалась высокой, несмотря на некоторое снижение чистого дохода. Качество активов в целом было благоприятным, а ликвидность стабилизировалась.
Местные банки столкнулись со снижением чистого дохода из-за сокращения чистой процентной маржи, роста расходов и увеличения отчислений в резервы.
Отток депозитов и переход к более доходным депозитным счетам оказали давление на стоимость фондирования банков. Для покрытия оттока депозитов банки сокращали вложения в ценные бумаги.
Кредитование замедлилось, но осталось в положительной зоне. Качество активов в целом оставалось благоприятным, хотя появились признаки ухудшения по коммерческой недвижимости и потребительским кредитам.
Количество банков в списке “проблемных” FDIC выросло с 39 до 52, но они составляют лишь 1.1% от всех банков.
В 2023 году произошло рекордное количество природных катастроф (28) с ущербом более $1 млрд каждая. Это создает риски для банков из-за потенциальных убытков по кредитам.
Операционные и киберриски остаются критическими для банков на фоне эволюции киберпреступности и внедрения новых технологий.

Выводы:

Несмотря на устойчивость банковского сектора США в 2023 году, сохраняется ряд рисков, требующих внимания. Ключевыми вызовами являются давление на фондирование и чистую процентную маржу, ухудшение качества кредитов в отдельных сегментах, растущие операционные и климатические риски. При этом общее состояние сектора остается стабильным, а регулятор продолжает внимательно следить за ситуацией, особенно в сегменте местных банков. Важно, чтобы банки придерживались взвешенной политики управления рисками для сохранения финансовой устойчивости.